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Sistema de Tendências de Aberration Trend.
Tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguinte.
O Aberration Trading System é um sistema de tendência a longo prazo seguido por Keith Fitschen of Trade System Inc. Keith desenvolveu Aberration em 1986 e vendeu a primeira cópia em 1993.
Desde o lançamento, Aberration foi nomeado "Um dos 10 principais sistemas de negociação de todos os tempos" pela Futures Truth e continua sendo uma estratégia de negociação popular para seguir a tendência de commodities. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
As carteiras podem ser personalizadas para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguindo os mercados negociados: Todos os futuros globais e commodities Arrendamento e comissões: sem locação / $ 20 por comércio Tamanho da conta mínima: US $ 25.000.
Atuação.
Desempenho até o final de março de 2016.
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Damos acesso aos relatórios de desempenho detalhados completos aos nossos assinantes. Basta preencher os detalhes abaixo para que possamos enviar-lhe os links de download imediatos para os relatórios.
Descargo de responsabilidade.
O comércio de mercadorias envolve riscos elevados e você pode perder uma quantidade significativa de dinheiro. O comércio de commodities não é adequado para muitos investidores. Todos os resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados simulados do computador em dados históricos passados e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar neste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são apenas recomendados para comerciantes de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Aberration Trading System.
Tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguinte.
Aberration foi originalmente lançado em 1994 e continua a ser uma tendência popular seguindo estratégia hoje. Vários aprimoramentos foram feitos para a estratégia ao longo dos anos e incluem melhor gerenciamento de dinheiro, um processo dinâmico de seleção de portfólio e gerenciamento de dinheiro de taxa fixa.
As carteiras podem ser personalizadas para vários tamanhos de contas, riscos e mercados negociados.
Detalhes da chave.
Desenvolvedor: Keith Fitschen tipo de estratégia: Tendência do prazo intermediário seguindo os mercados negociados: Todos os futuros globais e commodities Arrendamento e comissões: sem locação / $ 20 por comércio Tamanho da conta mínima: US $ 25.000.
Trocas de amostra.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
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O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Sistema de negociação Aberration (Completo)
Sistema de negociação Aberration (Completo)
Você apenas paga: US $ 75.
Entre em contato conosco por e-mail: [email & # 160; protected] Ou Skype: adam. road (Viking Adam) para saber como pagar e obter os cursos em vez do check-out com sistema automático.
Descrição.
Sistema de negociação Aberration (Completo)
Keith Fitcshen & # 8211; Aberration trading system.
Setor de Mercado: Diversificado / Múltiplo.
Mercados negociados: C, KW, RR, SM, BO, CL, HO, NG, RB, KC, CT, LB, OJ, SB, FC, LH, LC, ED, US, TY, TU, FV, EC, JY SF, DX, HSI, NKD, HG, GC, PA,
Risco por Comércio: média de 3000 por comércio.
Regras comerciais: Completamente divulgada.
Descrição do sistema: até 4 produtos em cada grupo por vez. O sistema de negociação Aberration foi desenvolvido em 1986 por Keith Fitschen de Trade-System, Inc. e foi lançado em 1993. É um sistema de tendência a longo prazo que opera em todos os oito grupos de commodities: os grãos, carnes, suaves, metais, energias , moedas, finanças e índices de ações usando exatamente as mesmas regras e valores de parâmetros em todas as commodities. O sistema comercializa cada commodity uma média de 4 vezes ao ano e em cada mercado cerca de 60% do tempo.
O que é o sistema de negociação Aberration? É um sistema de negociação mecânica desenvolvido por Keith Fitschen em 1986 para negociar uma cesta de commodities. O sistema comercial comercializa de forma rentável os oito diferentes grupos de produtos: os grãos, softs, carnes, produtos petrolíferos, metais, moedas, finanças e índices de ações.
O sistema comercial Aberration foi comercializado em 1993 por Keith Fitschen. O sistema de negociação foi classificado como um dos principais sistemas de negociação a partir do dia em que foi lançado e ainda é amplamente utilizado. Futures Truth nomeou, "Um dos Top Ten Trading Systems de todos os tempos", quatro vezes diferentes. Este sistema comercial altamente cotado tem sido muito lucrativo há mais de vinte anos.
O sistema comercial Aberration normalmente comercializa cada commodity 3 ou 4 vezes em um período de doze meses. Ele ocupa uma posição nos mercados a maior parte do tempo, cerca de 60% do ano do ano em cada mercado. Essa abordagem comercial a longo prazo leva a maiores lucros em cada comércio e destina-se a capturar os principais movimentos de tendências.
O sistema de negociação Aberration compensa perdas ao negociar uma cesta de mercados não correlacionados. Se um grupo sofre uma perda, outro grupo pode compensar a perda com lucro. Ao longo de um ano, sempre há commodities que produzem um grande lucro. Esses grandes lucros superam as pequenas perdas das outras commodities não-tendenciais. O desempenho do sistema através de uma cesta de produtos pode ser facilmente medido com o software fácil de usar fornecido com o sistema totalmente divulgado.
A estratégia Aberration tenta capturar as tendências de varredura de cada mercadoria. Ele funciona em todos os grupos de commodities, mas funciona melhor com os grupos que mais tendem a tendência: commodities como as moedas, finanças, energias e metais.
A estratégia de Aberration é adequada para vários tamanhos de contas usando carteiras. As carteiras foram desenvolvidas em vários grupos, tomando as commodities de risco mais baixas em cada grupo e adicionando commodities adicionais no grupo para o portfólio de tamanhos maiores. O desempenho é medido pela geração de curvas de capital e análise de métricas de retorno e risco, como lucro por ano e redução máxima por ano.
A estratégia Aberration é totalmente divulgada aos comerciantes que compram o produto. Conhecer a base por trás de uma estratégia ajuda um comerciante a permanecer com a negociação quando ocorre o desconto. A estratégia é implementada em softwares fáceis de usar que permitem ao usuário gerar sinais diários, testar o desempenho histórico em produtos individuais e testar novamente o desempenho histórico das várias carteiras.
O sistema de negociação Aberration foi desenvolvido por Keith Fitschen em 1986 para negociar uma cesta de commodities. Essas commodities são agrupadas como grãos, macios, carnes, produtos petrolíferos, metais, moedas, finanças e índices de ações. Este sistema de negociação é altamente avaliado por grupos externos de serviços ao consumidor, porque ele ganhou consistentemente há mais de vinte anos.
Presidente da TradeSystem, Inc. (trade-system)
CTA / System Developer of Aberration, Aztec, I-Master, FX Master.
Entrevistado por John F. Gallwas, Fundador da Striker Securities, Inc. & # 8211; Abril de 2005.
Keith Fitschen é o presidente da TradeSystem Inc., que está registrado como consultor de comércio de commodities (NFA # 271285) com a Commodity Futures Trading Commission. Ele é o desenvolvedor e comerciante de três sistemas de negociação muito bem-sucedidos e é considerado por muitos como um dos analistas técnicos profissionais mais dedicados da indústria.
regras do sistema de negociação Aberration
Woody Creek, Colorado, junho de 2016.
& # 8220; & # 8230; uma imagem de litografia que se voltou para a parede & # 8230; & # 8221;
O livro está aqui.
W. W. A edição de bolso de Norton & Drystone de Dry Bones no Vale está disponível nos EUA a partir de 6 de abril de 2015. Caberá a um grande bolso e é adequado para viagens, leitura, insetos e outros usos. Os links para revendedores podem ser encontrados na página do livro.
Em boa companhia.
Na semana passada, assisti ao Prêmio e Festival de Livros do Los Angeles Times. De dia, as jacarandas estavam em flor; Eu nunca vi árvores que eram roxas antes. Sábado à noite, os prodígios nunca cessarão sob as estrelas do céu, Dry Bones no Vale tomou o prêmio na categoria Mistério / Suspense. Na cerimônia, o quarteto de cordas UCF jogou os vencedores dentro e fora do palco. Eu não costumo corro sobre o livro nesta página em particular, mas oi, sentiu e ainda se sente tão estranho e sonhador quanto qualquer outra coisa. # 8230;
Céu antes da pintura do céu.
"Para aqueles de nós que escrevemos poesia, a vida de Stanley Kunitz e sua obra nos lembram que, apesar de ter nascido em um mundo cruel que nos diz que somos duros e separados, é nosso chamado a dançar para a alegria da sobrevivência na borda da estrada. Devemos ter fé em que mudamos, e ainda assim devemos permanecer modestos. A poesia é um fenômeno necessário e natural, nem superior ao trabalho da larva do besouro da tartaruga nem menos maravilhoso. Devemos escolher o amor antes da história de amor, o céu antes da pintura do céu, as flores de gentiana antes do poema, mesmo que essas escolhas possam levar a desgosto. Devemos ser gentis. Devemos estar presentes. Kunitz nos lembra que não negligenciamos a vida humilde que morre em nossos poemas, e não é menos luminosa para ser comum ".
- "Dançar para a alegria de sobreviver: as meditações de Stanley Kunitz sobre a vida escrita" por Dante Di Stefano. Chronicle do escritor, setembro de 2014.
Confira a capa na Faber & amp; Faber & # 8217; s edition (UK).
"Uma noite brilhante e iluminada pela lua, como um dos filhos do fazendeiro que morava em LLwyn On em Nant y Bettws iria pagar seus endereços para uma garota em Clogwyn y Gwin, ele viu o Tylwyth Teg se divertindo em pleno andamento em um prado perto de Cwellyn Lake. Ele se aproximou deles, e, pouco a pouco, ele foi conduzido pela doçura encantadora de sua música e pela vivacidade de seus jogos até que ele entrou em seu círculo. Em breve, uma espécie de feitiço passou por ele, de modo que perdeu seu conhecimento do lugar e encontrou-se em um país, o mais lindo que já havia visto, onde todos passavam seu tempo com alegria e alegria. Ele tinha estado lá sete anos, e ainda assim ele parecia-lhe, mas o sonho de uma noite; Mas uma fraca lembrança veio a sua mente sobre o negócio em que ele tinha saído de casa, e ele sentiu vontade de ver seu amado. Então ele foi e pediu permissão para voltar para casa, o que lhe foi concedido, juntamente com uma série de atendentes para levá-lo ao seu país; e, de repente, ele se viu, como se estivesse acordando de um sonho, no banco onde ele vira a família justa divertindo-se. Ele virou-se para casa, mas lá, ele encontrou tudo mudado: seus pais estavam mortos, seus irmãos não podiam reconhecê-lo, e seu coração estava casado com outro homem. Em consequência de tais mudanças, ele morreu de coração partido em menos de uma semana depois de voltar. "
Como foi dito a John Rhys, autor do Celtic Folklore, Welsh & amp; Manx, Volume One (1901)
regras do sistema de negociação Aberration
Sistemas de negociação para compra.
ESTE É UM SISTEMA LEGADO QUE FOI VENDIDO QUANDO TENDÊNCIA - SEGUINDO TRABALHANDO OS MERCADOS NACIONAIS. EU NÃO VENDO-O ANTES. OS MATERIAIS SERÃO ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE PARA OS INTERESSADOS EM VERIFICAR COM COMPLETAMENTE OS MERCADOS DOMÉSTICOS DE PRODUTOS BÁSICOS ALTERARAMOS.
O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM versus A ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO.
Sou Keith Fitschen e desenvolvi o sistema de negociação Aberration em 1986. Inicialmente, eu comercializei-o para o público em 1993 e, desde o lançamento, é consistentemente um dos melhores sistemas de negociação de futuros de produtos básicos. Sempre foi nomeado, "Um dos Top Ten Trading Systems of All Time" por Futures Truth. Nenhuma das quatro carteiras que recomendamos no manual de negociação teve um ano de perda por nove anos consecutivos. Mas a partir do ano 2000, os mercados básicos de commodities estavam ficando cada vez mais voláteis.
Procurei encontrar uma resposta para o comércio de futuros de commodities no novo ambiente mais volátil e focado no risco em todo um comércio sinalizado. A resposta que achei foi relativamente simples: se o risco estiver fora dos limites normais quando o comércio for sinalizado, o comércio deve ser ignorado. Ou, se o risco ficar fora dos limites normais durante um comércio, o comércio deve ser encerrado. O Sistema de Negociação Aberration original foi aumentado com regras para implementar esta lógica e o resultado é A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM.
O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo $ 25 de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
RENTABILIDADE POR PRODUTOS BÁSICOS.
As tabelas a seguir mostram o desempenho da ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM em uma cesta de 60 produtos mundiais a partir de 1980. Foi deduzido de cada comércio um índice de desvio / comissão de US $ 25.
O desempenho da estratégia é bastante consistente em todos os grupos de commodities, com as moedas, energias, finanças dos EUA e comércio de metais o melhor. Neste grupo de 60 commodities, apenas 1 viu uma perda em sua vida. Isso é notável considerando o fato de que exatamente as mesmas regras e valores de parâmetros são usados para todo o conjunto.
O portfólio de inicialização do Aberration Trading System é adequado para contas que começam na faixa de US $ 10.000 a US $ 30.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Bovinos Vivos, Bovinos Alimentadores, Algodão, Açúcar, Palladium, Cobre, Petróleo Crustado, Gás Reformulado, Índice Dólar, Franco Suíço, Notas de 10 Anos e Notas de 2 Anos. Apenas uma mercadoria em cada grupo é trocada por vez, e um único é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
The Aberration Trading System Starter Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 15.299, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 10.000 a US $ 30.000 variará de 50 por cento a 151 por cento. Do ponto de vista do risco, o spread médio inicial de um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desse portfólio seria de US $ 2.972, entre 10 e 29 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 1987, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 15.217. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio de inicialização do sistema de negociação Aberration ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução de comércio inicial de todos os negócios originários de um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial)
O Aberration Trading System Starter Portfolio.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A figura a seguir mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que 70 por cento dos comerciantes do tempo que iniciaram a negociação desse portfólio teriam uma redução inicial de $ 4.000 ou menos. E cerca de 91 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 8.000 ou menos. Por outro lado, 9 por cento do tempo, a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 8.000.
A Aberration Trading System Starter Portfolio Start-Trade Drawdown Distribuição.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 3 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 4.500. Se o patrimônio da conta inicial fosse de US $ 15.000, aproximadamente $ 10.500 de reservas acima do requisito de margem média é deixado para uma almofada de retirada de início de negociação. Entrando na figura com US $ 10.500 e lendo a linha, historicamente houve uma probabilidade de sucesso de 98 por cento. Mas se uma conta fosse inicialmente financiada com US $ 10.000, os US $ 5.500 de reservas renderiam apenas 80% de chance de sucesso. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, & ldquo; A STRATEGIES & rsquo; MAIS GRANDE DRAW-DOWN É SEMPRE NO FUTURO & rdquo ;.
O sistema de negociação Aberration MIDSIZE PORTFOLIO.
A carteira de tamanho médio da ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO é adequada para contas a partir da faixa de US $ 30.000 a US $ 50.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição De Feijão, Bovino Alimentador, Bovinos Vivos, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Cru, Gás Reformulado, Gás Natural, Índice Dólar, Franco Suíço, Euro - Currency, notas de 10 anos, notas de 2 anos e obrigações de 30 anos. Apenas duas commodities em cada grupo são negociadas de cada vez, e um único é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
The Aberration Trading System MidSize Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 25,067, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 30,000 para US $ 50,000 variará de 50% a 84%. Do ponto de vista do risco, o spread médio inicial de um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desta carteira seria de US $ 4.450, entre 9 e 15 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2006, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 25.956. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Observe que os testes de redução do comércio começam todas as trocas originadas em um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano).
O portfólio de médio porte do sistema de negociação Aberration.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A Figura 10 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que cerca de 72% do tempo que os comerciantes iniciaram a negociação desta carteira experimentariam uma redução de início de negociação de cerca de US $ 6,000 ou menos. E cerca de 90 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 12.000 ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo em que a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 12.000.
A Aberration Trading System Midsize Portfolio Start-trade Drawdown Distribution.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 6 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 9.000. Se o patrimônio da conta de partida fosse de US $ 30.000, aproximadamente $ 21.000 de reservas acima do requisito de margem média é deixado para uma almofada de retirada de início de negociação. Entrando na curva em $ 21,000 e lendo para a linha, existe uma probabilidade de sucesso de cerca de 98%. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, & ldquo; A STRATEGIES & rsquo; MAIS GRANDE DRAW-DOWN É SEMPRE NO FUTURO & rdquo ;.
O sistema de negociação Aberration FULLSIZE PORTFOLIO.
A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM O portfólio de tamanho completo é adequado para contas que começam no intervalo de US $ 25.000 a US $ 100.000. O portfólio é diversificado em todos os oito grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição de feijão, Óleo de feijão, Arroz áspero, Bovino alimentador, Bovinos vivos, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Madeira, Suco de laranja, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Bruto, Gás Reformulado, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Índice de Dólar, Franco Suíço, Euro-Moeda, Iene Japonês, Notas de 10 anos, Notas de 2 anos, Obrigações de 30 anos, Notas de 5 anos, Eurodollar, Índice Hang Seng e Nikkei . Um máximo de quatro commodities em cada grupo são negociados de cada vez e um one-lot é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
O sistema de negociação Aberration Fullsize Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 37.095, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 50.000 para US $ 100.000 variará de 37 por cento a 74 por cento. Do ponto de vista do risco, a redução do comércio inicial iniciada por um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação dessa carteira seria de US $ 6.233, entre 6 e 12 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2002, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 35.345. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução de comércio inicial de todos os negócios originários de um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial)
A Aberration Trading System Fullsize Portfolio.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A Figura 12 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que 75 por cento dos comerciantes do tempo que iniciam a negociação deste portfólio teriam uma redução de início de negociação de cerca de US $ 6.000 ou menos. E cerca de 90 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 12.000 ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo em que a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 12.000.
O sistema de negociação Aberration Fullsize Portfolio começa a distribuir a distribuição comercial.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, há 10 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 15.000. Se o patrimônio da conta de partida fosse de US $ 50.000, aproximadamente $ 35.000 de reservas acima do requisito de margem média é deixada para uma almofada de retirada de início de negociação. Uma vez que nunca houve uma redução de $ 35,000 no início do comércio neste portfólio, a probabilidade histórica de sucesso foi de 100%. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, "A ESTRATÉGIA MAIS GRANDE DOBRAR-ABAIXO ESTÁ SEMPRE NO FUTURO".
COMPARAÇÃO DE PORTFOLIO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM.
Muitos comerciantes irão analisar o material de portfólio do sistema de negociação da Aberration apresentado aqui (resumido na tabela abaixo) e decidir que, quando o tamanho da conta cresce, é melhor trocar mais de um lote no "portfólio de inicialização" do que avançar para o próximo portfólio maior. Isto é um erro. esses comerciantes estão se concentrando nos lucros e não no risco, o que é o elemento crucial para se um comerciante de pequena conta vai sobreviver e se tornar um comerciante de grandes contas.
Aberration Trading System Portfolio Comparison.
Média de DST no tamanho da conta (porcentagem)
O comerciante que olha os lucros verá que em uma conta de $ 10.000 a $ 30.000, um retorno anual de entre 50 e 151 por cento pode ser feito. Ele argumenta que se ele pode fazer 151 por cento em US $ 10.000 negociando 1 contrato por sinal, quando o tamanho da conta cresce para US $ 20.000 ele pode trocar 2 contatos por sinal e ainda faz 151 por cento. Isso é verdade, mas o que ele está negligenciando é o risco. Negociar o portfólio de inicialização com R $ 10.000 produz uma chance de sucesso de 85%; cerca de 5 de chance de 6. Isso é como jogar roleta russa. Duplicar o número de contratos em US $ 20.000 ainda produz as 5 chances de 6. Mais cedo ou mais tarde, essa estratégia levará a uma explosão comercial.
PARA GRANDES CONCURSORES DE CONTA, O Aberration Trading System GLOBAL PORTFOLIO.
A ESTRATÉGIA DE ABERTURA A Carteira Global é adequada para contas que são maiores que US $ 100.000. O portfólio é diversificado em todos os grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. O portfólio consiste em: Milho, Trigo KC, Farinha de feijão, Óleo de feijão, Arroz áspero, Aveia, Feijão de soja, Bovinos Alimentadores, Bovinos vivos, Lean Hogs, Bovinos Alimentadores, Carne de porco, Algodão, Açúcar, Café, Madeira, Suco de laranja, Palladium Ouro, Cobre, Platina, Liga de Londres, Alumínio de Londres, Níquel de Londres, Petróleo Bruto, Gás Reformulado, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Propano, Índice do Dólar, Franco Suíço, Euro-Moeda, Iene Japonês, Libra Esterlina, Dólar Canadense, Peso mexicano, notas de 10 anos, notas de 2 anos, obrigações de 30 anos, notas de 5 anos, Eurodollar, Canadian Bond, Euro-Bund, Bond espanhol, Simex JGB, índice Hang Seng, Nikkei, DAX, Nasdaq mini, e o S & amp; P mini. A tabela a seguir mostra o retorno e a retirada quando arriscam dois por cento do patrimônio em cada comércio e limitando a exposição do grupo a quatro negócios, ou menos.
Aberration Trading System Global Portfolio.
Retorno anual e desdobramento máximo anual.
Max Draw-Down (percentagem)
Este exemplo ilustra o poder de implementar as estratégias de gerenciamento de dinheiro disponíveis para o investidor de grande conta. Ele pode alcançar uma taxa de retorno muito alta para uma redução anual máxima mais baixa. Além disso, ele pode ajustar a porcentagem de equidade arriscado para aumentar seu retorno ou diminuir seu draw-down até alcançar um cenário de risco / recompensa adequado ao seu temperamento comercial. Se, por exemplo, uma redução máxima de 38 por cento e uma redução máxima média de cerca de 24 por cento é muito alta para ele, ele pode diminuir a quantidade arriscada e ter menores desejamentos esperados. Por outro lado, se ele pode suportar mais riscos, ele pode aumentar a quantidade arriscada e alcançar um retorno maior.
VOCÊ AMARÁ A DIVERSIDADE E FACILIDADE DE NEGOCIAÇÃO.
&touro; Totalmente divulgado. A lógica de negociação é totalmente divulgada para que você saiba exatamente por que cada comércio está sendo colocado. Esta não é uma "caixa preta" sistema que frustra os comerciantes porque eles não sabem como eles funcionam.
&touro; Sistema de fim de dia. Você não precisa se sentar na frente de um computador para negociar A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM. Ele usa dados de barras diárias para decisões de negociação. Você saberá antes do aberto da negociação se há um pedido nesse dia. Você pode colocar todos os pedidos antes do mercado abrir. Uma vez que os pedidos foram colocados, você não precisa monitorar o mercado o resto do dia.
&touro; Portfolios para qualquer tamanho de conta. Você não precisará fazer análises complicadas para determinar o que negociar. Nós fornecemos portfólios recomendados para qualquer tamanho da conta, para que você possa começar a negociar imediatamente.
&touro; Gerenciamento de dinheiro . Nossos sistemas têm fácil entender regras de gerenciamento de dinheiro. Você saberá exatamente o que trocar, e em que tamanho a cada dia.
&touro; Software fácil de usar. Você terá software baseado no Windows para gerar sinais diários e testar o desempenho novamente. Você pode ganhar confiança na robustez do sistema fazendo o seu próprio back-testing com dados fornecidos. Para os sinais de negociação em curso, você pode se inscrever em um fornecedor de dados de baixo custo e obter os sinais de negociação em menos de 5 minutos. Você não precisa usar o software se você não quiser.
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VOCÊ PODE TER UM COMÉRCIO EXPERTO O SISTEMA PARA VOCÊ.
Em meus seminários, insisto que a maioria dos comerciantes falha devido a uma incapacidade de executar sua estratégia conforme planejado. Mesmo com grandes sistemas, os comerciantes jogam fora sua vantagem deixando suas emoções dominar seu plano. Eu tenho uma rede de corretores que executará os sistemas para você a uma taxa apenas um pouco acima da taxa de desconto. Esses corretores são altamente experientes com a ABERRAÇÃO e rotineiramente para clientes como você. Então, se você comprar ABERRAÇÃO, você pode abrir uma conta com um desses corretores e ter confiança de que eles estão sendo negociados com habilidade por um profissional registrado.
Eu já vendi Aberration, e agora THE ABERRATION STRATEGY, ao público há mais de 20 anos. Em todo esse tempo, ninguém jamais afirmou que meus números são "fudged" ou impreciso.
&touro; Um manual de negociação detalhado que divulga completamente a lógica, mostra o desempenho passado em commodities e portfólios individuais, explica o gerenciamento de dinheiro usado para tradutores de pequenas e grandes contas e abrange a instalação e operação de software.
&touro; Software baseado em Windows fácil de usar, que permite testar a performance do produto e do portfólio, realizar análises de gerenciamento de dinheiro e gerar sinais comerciais diários quando comparados com dados do fim do dia.
&touro; Código da Estação de Comércio (código aberto).
&touro; Apoio total. Nós responderemos a perguntas comerciais e apoiaremos tecnicamente o software.
A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM pode ser comprada pelo preço razoável de $ 1.695. Você pode encomendar por cartão de crédito através de um servidor seguro, clicando no seguinte link. Ou, você pode enviar um cheque para:
11276 Ballantyne Crossing Ave.
Charlotte, NC 28277.
Para perguntas, não hesite em nos ligar para o número gratuito: 800-372-3942.
Sistemas de negociação para compra.
ESTE É UM SISTEMA LEGADO QUE FOI VENDIDO QUANDO TENDÊNCIA - SEGUINDO TRABALHANDO OS MERCADOS NACIONAIS. EU NÃO VENDO-O ANTES. OS MATERIAIS SERÃO ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE PARA OS INTERESSADOS EM VERIFICAR COM COMPLETAMENTE OS MERCADOS DOMÉSTICOS DE PRODUTOS BÁSICOS ALTERARAMOS.
O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM versus A ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO.
Sou Keith Fitschen e desenvolvi o sistema de negociação Aberration em 1986. Inicialmente, eu comercializei-o para o público em 1993 e, desde o lançamento, é consistentemente um dos melhores sistemas de negociação de futuros de produtos básicos. Sempre foi nomeado, "Um dos Top Ten Trading Systems of All Time" por Futures Truth. Nenhuma das quatro carteiras que recomendamos no manual de negociação teve um ano de perda por nove anos consecutivos. Mas a partir do ano 2000, os mercados básicos de commodities estavam ficando cada vez mais voláteis.
Procurei encontrar uma resposta para o comércio de futuros de commodities no novo ambiente mais volátil e focado no risco em todo um comércio sinalizado. A resposta que achei foi relativamente simples: se o risco estiver fora dos limites normais quando o comércio for sinalizado, o comércio deve ser ignorado. Ou, se o risco ficar fora dos limites normais durante um comércio, o comércio deve ser encerrado. O Sistema de Negociação Aberration original foi aumentado com regras para implementar esta lógica e o resultado é A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM.
O desempenho de futuros de negociação de commodities relatado neste site é hipotético. Baseia-se no uso da lógica do sistema computadorizado em dados CSI. Os custos de negociação (derrapagem e comissão) foram contabilizados deduzindo $ 25 de cada comércio. Por favor, note o seguinte aviso de responsabilidade da Commodity Futures Trading em negociações hipotéticas:
AVISO: "RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
RENTABILIDADE POR PRODUTOS BÁSICOS.
As tabelas a seguir mostram o desempenho da ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM em uma cesta de 60 produtos mundiais a partir de 1980. Foi deduzido de cada comércio um índice de desvio / comissão de US $ 25.
O desempenho da estratégia é bastante consistente em todos os grupos de commodities, com as moedas, energias, finanças dos EUA e comércio de metais o melhor. Neste grupo de 60 commodities, apenas 1 viu uma perda em sua vida. Isso é notável considerando o fato de que exatamente as mesmas regras e valores de parâmetros são usados para todo o conjunto.
O portfólio de inicialização do Aberration Trading System é adequado para contas que começam na faixa de US $ 10.000 a US $ 30.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Bovinos Vivos, Bovinos Alimentadores, Algodão, Açúcar, Palladium, Cobre, Petróleo Crustado, Gás Reformulado, Índice Dólar, Franco Suíço, Notas de 10 Anos e Notas de 2 Anos. Apenas uma mercadoria em cada grupo é trocada por vez, e um único é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
The Aberration Trading System Starter Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 15.299, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 10.000 a US $ 30.000 variará de 50 por cento a 151 por cento. Do ponto de vista do risco, o spread médio inicial de um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desse portfólio seria de US $ 2.972, entre 10 e 29 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 1987, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 15.217. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio de inicialização do sistema de negociação Aberration ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução de comércio inicial de todos os negócios originários de um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial)
O Aberration Trading System Starter Portfolio.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A figura a seguir mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que 70 por cento dos comerciantes do tempo que iniciaram a negociação desse portfólio teriam uma redução inicial de $ 4.000 ou menos. E cerca de 91 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 8.000 ou menos. Por outro lado, 9 por cento do tempo, a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 8.000.
A Aberration Trading System Starter Portfolio Start-Trade Drawdown Distribuição.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 3 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 4.500. Se o patrimônio da conta inicial fosse de US $ 15.000, aproximadamente $ 10.500 de reservas acima do requisito de margem média é deixado para uma almofada de retirada de início de negociação. Entrando na figura com US $ 10.500 e lendo a linha, historicamente houve uma probabilidade de sucesso de 98 por cento. Mas se uma conta fosse inicialmente financiada com US $ 10.000, os US $ 5.500 de reservas renderiam apenas 80% de chance de sucesso. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, & ldquo; A STRATEGIES & rsquo; MAIS GRANDE DRAW-DOWN É SEMPRE NO FUTURO & rdquo ;.
O sistema de negociação Aberration MIDSIZE PORTFOLIO.
A carteira de tamanho médio da ESTRATÉGIA DE ABERRAÇÃO é adequada para contas a partir da faixa de US $ 30.000 a US $ 50.000. O portfólio é diversificado em sete grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição De Feijão, Bovino Alimentador, Bovinos Vivos, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Cru, Gás Reformulado, Gás Natural, Índice Dólar, Franco Suíço, Euro - Currency, notas de 10 anos, notas de 2 anos e obrigações de 30 anos. Apenas duas commodities em cada grupo são negociadas de cada vez, e um único é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
The Aberration Trading System MidSize Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 25,067, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 30,000 para US $ 50,000 variará de 50% a 84%. Do ponto de vista do risco, o spread médio inicial de um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação desta carteira seria de US $ 4.450, entre 9 e 15 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2006, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 25.956. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Observe que os testes de redução do comércio começam todas as trocas originadas em um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano).
O portfólio de médio porte do sistema de negociação Aberration.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A Figura 10 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que cerca de 72% do tempo que os comerciantes iniciaram a negociação desta carteira experimentariam uma redução de início de negociação de cerca de US $ 6,000 ou menos. E cerca de 90 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 12.000 ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo em que a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 12.000.
A Aberration Trading System Midsize Portfolio Start-trade Drawdown Distribution.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, existem 6 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 9.000. Se o patrimônio da conta de partida fosse de US $ 30.000, aproximadamente $ 21.000 de reservas acima do requisito de margem média é deixado para uma almofada de retirada de início de negociação. Entrando na curva em $ 21,000 e lendo para a linha, existe uma probabilidade de sucesso de cerca de 98%. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, & ldquo; A STRATEGIES & rsquo; MAIS GRANDE DRAW-DOWN É SEMPRE NO FUTURO & rdquo ;.
O sistema de negociação Aberration FULLSIZE PORTFOLIO.
A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM O portfólio de tamanho completo é adequado para contas que começam no intervalo de US $ 25.000 a US $ 100.000. O portfólio é diversificado em todos os oito grupos de commodities para ganhar exposição em mercados não correlacionados. As commodities em cada grupo foram cuidadosamente escolhidas para suas características de lucro para risco. O portfólio é: Milho, Trigo KC, Refeição de feijão, Óleo de feijão, Arroz áspero, Bovino alimentador, Bovinos vivos, Lean Hogs, Algodão, Açúcar, Café, Madeira, Suco de laranja, Palladium, Ouro, Cobre, Petróleo Bruto, Gás Reformulado, Gás Natural, Óleo de Aquecimento, Índice de Dólar, Franco Suíço, Euro-Moeda, Iene Japonês, Notas de 10 anos, Notas de 2 anos, Obrigações de 30 anos, Notas de 5 anos, Eurodollar, Índice Hang Seng e Nikkei . Um máximo de quatro commodities em cada grupo são negociados de cada vez e um one-lot é negociado. Foi retirada uma descida / comissão de dedução de US $ 25 de cada comércio. O gráfico de equidade a seguir mostra o crescimento do portfólio desde 1980.
O sistema de negociação Aberration Fullsize Portfolio Equity Curve.
Como mostra o gráfico, o acúmulo de equidade é bastante suave e consistente. Com um lucro anual médio de US $ 37.095, o retorno médio do primeiro ano em uma conta de US $ 50.000 para US $ 100.000 variará de 37 por cento a 74 por cento. Do ponto de vista do risco, a redução do comércio inicial iniciada por um comerciante poderia esperar ao iniciar a negociação dessa carteira seria de US $ 6.233, entre 6 e 12 por cento do patrimônio inicial. Mas o comerciante deve notar que, em 2002, a redução máxima do início do comércio foi de US $ 35.345. À medida que a equidade desenvolve, o portfólio pode ser expandido para manter uma alta taxa de retorno.
A tabela a seguir mostra o desempenho do portfólio ano a ano. A coluna marcada com a redução média do início do comércio é compilada ao encontrar a retirada do comércio inicial para o portfólio a partir de cada origem comercial e, em seguida, a média dos resultados. Por exemplo, se a carteira gerasse 30 negócios em um determinado ano, serão geradas 30 curvas de patrimônio da carteira, uma começando pela originação comercial de cada comércio e o baixo valor patrimonial encontrado para cada curva de patrimônio. A redução máxima do início do comércio para o ano representa o maior ponto abaixo do capital próprio que um comerciante teria visto se ele tivesse começado a negociar a carteira no pior momento possível desse ano. (Note-se que os testes de redução de comércio inicial de todos os negócios originários de um determinado ano, mas que o baixo ponto de equivalência patrimonial pode ocorrer no próximo ano. Estes são relatados nas médias do ano de originação comercial)
A Aberration Trading System Fullsize Portfolio.
Profit vs. Average e Max Start-Trade Draw-Down (STDD)
Ao analisar a distribuição de todas as retiradas do início do comércio, pode-se determinar uma probabilidade de sucesso. A Figura 12 mostra a distribuição gerada pelo software. Ele mostra a probabilidade de experimentar uma redução inicial de um determinado montante de dólares ou menos. Por exemplo, a distribuição deste portfólio mostra que 75 por cento dos comerciantes do tempo que iniciam a negociação deste portfólio teriam uma redução de início de negociação de cerca de US $ 6.000 ou menos. E cerca de 90 por cento do tempo, a redução do comércio inicial teria sido cerca de US $ 12.000 ou menos. Por outro lado, 10 por cento do tempo em que a retirada do comércio inicial teria sido superior a US $ 12.000.
O sistema de negociação Aberration Fullsize Portfolio começa a distribuir a distribuição comercial.
Se as estimativas de margem e a equidade da conta inicial forem tidas em conta, a probabilidade de sucesso pode ser determinada. Em média, há 10 negociações em grupo ao mesmo tempo. Supondo uma margem média de US $ 1.500 por cada commodity nesta carteira, o requisito de margem média seria de cerca de US $ 15.000. Se o patrimônio da conta de partida fosse de US $ 50.000, aproximadamente $ 35.000 de reservas acima do requisito de margem média é deixada para uma almofada de retirada de início de negociação. Uma vez que nunca houve uma redução de $ 35,000 no início do comércio neste portfólio, a probabilidade histórica de sucesso foi de 100%. Este tipo de análise é instrutivo, mas lembre-se da máxima, "A ESTRATÉGIA MAIS GRANDE DOBRAR-ABAIXO ESTÁ SEMPRE NO FUTURO".
COMPARAÇÃO DE PORTFOLIO DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ABERRAGEM.
Muitos comerciantes irão analisar o material de portfólio do sistema de negociação da Aberration apresentado aqui (resumido na tabela abaixo) e decidir que, quando o tamanho da conta cresce, é melhor trocar mais de um lote no "portfólio de inicialização" do que avançar para o próximo portfólio maior. Isto é um erro. esses comerciantes estão se concentrando nos lucros e não no risco, o que é o elemento crucial para se um comerciante de pequena conta vai sobreviver e se tornar um comerciante de grandes contas.
Aberration Trading System Portfolio Comparison.
Média de DST no tamanho da conta (porcentagem)
O comerciante que olha os lucros verá que em uma conta de $ 10.000 a $ 30.000, um retorno anual de entre 50 e 151 por cento pode ser feito. Ele argumenta que se ele pode fazer 151 por cento em US $ 10.000 negociando 1 contrato por sinal, quando o tamanho da conta cresce para US $ 20.000 ele pode trocar 2 contatos por sinal e ainda faz 151 por cento. Isso é verdade, mas o que ele está negligenciando é o risco. Negociar o portfólio de inicialização com R $ 10.000 produz uma chance de sucesso de 85%; cerca de 5 de chance de 6. Isso é como jogar roleta russa. Duplicar o número de contratos em US $ 20.000 ainda produz as 5 chances de 6. Mais cedo ou mais tarde, essa estratégia levará a uma explosão comercial.
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Aberration Trading System Global Portfolio.
Retorno anual e desdobramento máximo anual.
Max Draw-Down (percentagem)
Este exemplo ilustra o poder de implementar as estratégias de gerenciamento de dinheiro disponíveis para o investidor de grande conta. Ele pode alcançar uma taxa de retorno muito alta para uma redução anual máxima mais baixa. Além disso, ele pode ajustar a porcentagem de equidade arriscado para aumentar seu retorno ou diminuir seu draw-down até alcançar um cenário de risco / recompensa adequado ao seu temperamento comercial. Se, por exemplo, uma redução máxima de 38 por cento e uma redução máxima média de cerca de 24 por cento é muito alta para ele, ele pode diminuir a quantidade arriscada e ter menores desejamentos esperados. Por outro lado, se ele pode suportar mais riscos, ele pode aumentar a quantidade arriscada e alcançar um retorno maior.
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&touro; Sistema de fim de dia. Você não precisa se sentar na frente de um computador para negociar A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM. Ele usa dados de barras diárias para decisões de negociação. Você saberá antes do aberto da negociação se há um pedido nesse dia. Você pode colocar todos os pedidos antes do mercado abrir. Uma vez que os pedidos foram colocados, você não precisa monitorar o mercado o resto do dia.
&touro; Portfolios para qualquer tamanho de conta. Você não precisará fazer análises complicadas para determinar o que negociar. Nós fornecemos portfólios recomendados para qualquer tamanho da conta, para que você possa começar a negociar imediatamente.
&touro; Gerenciamento de dinheiro . Nossos sistemas têm fácil entender regras de gerenciamento de dinheiro. Você saberá exatamente o que trocar, e em que tamanho a cada dia.
&touro; Software fácil de usar. Você terá software baseado no Windows para gerar sinais diários e testar o desempenho novamente. Você pode ganhar confiança na robustez do sistema fazendo o seu próprio back-testing com dados fornecidos. Para os sinais de negociação em curso, você pode se inscrever em um fornecedor de dados de baixo custo e obter os sinais de negociação em menos de 5 minutos. Você não precisa usar o software se você não quiser.
&touro; Código da Estação de Comércio. Para aqueles que usam Trade Station para negociação e back-testing, temos código aberto para essa plataforma.
VOCÊ PODE TER UM COMÉRCIO EXPERTO O SISTEMA PARA VOCÊ.
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Eu já vendi Aberration, e agora THE ABERRATION STRATEGY, ao público há mais de 20 anos. Em todo esse tempo, ninguém jamais afirmou que meus números são "fudged" ou impreciso.
&touro; Um manual de negociação detalhado que divulga completamente a lógica, mostra o desempenho passado em commodities e portfólios individuais, explica o gerenciamento de dinheiro usado para tradutores de pequenas e grandes contas e abrange a instalação e operação de software.
&touro; Software baseado em Windows fácil de usar, que permite testar a performance do produto e do portfólio, realizar análises de gerenciamento de dinheiro e gerar sinais comerciais diários quando comparados com dados do fim do dia.
&touro; Código da Estação de Comércio (código aberto).
&touro; Apoio total. Nós responderemos a perguntas comerciais e apoiaremos tecnicamente o software.
A ESTRATÉGIA DE ABERRAGEM pode ser comprada pelo preço razoável de $ 1.695. Você pode encomendar por cartão de crédito através de um servidor seguro, clicando no seguinte link. Ou, você pode enviar um cheque para:
11276 Ballantyne Crossing Ave.
Charlotte, NC 28277.
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